アノマリー（Anomaly）は、経済理論や効率的市場仮説だけでは十分に説明できない、市場で繰り返し観測される値動きの傾向やパターンを指します。「理論的には起こらないはずなのに、統計的に確認される現象」ともいえます。
為替市場や株式市場で知られているアノマリーには、「1月効果（年初は相場が上がりやすい）」「セルインメイ（5月に売って相場から離れよ）」「ゴトー日のドル買い（5と10のつく日は仲値決済に向けたドル買いが発生しやすい）」「月曜日効果（週明けは相場の方向性が出やすい）」などがあります。
アノマリーは過去の統計データに基づく傾向であり、必ず毎回その通りになるわけではありません。しかし、市場参加者の行動や制度的な要因が背景にあるものも多く、トレード戦略のひとつの参考材料として活用されています。EA（自動売買）の中には、特定のアノマリーをロジックに組み込んだものもあります。利用する際は、過去の傾向がいつまでも継続するとは限らない点に注意が必要です。
