シャープレシオ（Sharpe Ratio）とは、投資のリターン（超過収益率）をリスク（標準偏差）で割った指標です。ノーベル経済学賞受賞者ウィリアム・シャープにより考案されました。数値が高いほどリスクに見合ったリターンが得られている（効率が良い）ことを意味します。
計算方法
シャープレシオ＝（ポートフォリオの収益率－無リスク資産の収益率）÷ポートフォリオの標準偏差です。1.0以上で「良好」、2.0以上で「非常に良好」が一般的な目安です。
EA評価への応用
EAの運用成績評価にもシャープレシオが活用されます。単に利益額が大きいだけでなく、リスク調整後のリターンで比較することで、より質の高いEAを選定できます。
